|
محمدعلي ذاكرخطيباني |
مديريت علوم بانکی |
بررسي,تحليل وچگونگي نتايج وتبعات معاملات ارزي بانكهاي ايراني (موردمطالعه: معاملات ارزي بانك ملي ايران80-1375) |
از اوايل دهه 1970 در پي فروپاشي سيستم پولي برتن وودز (BERTTON WOODS) و شناور شدن نرخهاي ارز، كشورها بدنبال روشهايي بودند كه نه تنها ارزش ذخاير ارزي را حفظ نموده بلكه از سودآوريهاي بازار تبديلات ارزي نهايت استفاده را بنمايند.
در اينجا اين سئوال مطرح است كه بانكهاي ايراني از چه ابزارهاي عملياتي ارزي و روشهاي مديريتي متداول در بانكهاي جهان استفاده نموده و ميزان كارآيي آنها در پوشش ريسك ارزش ذخاير ارزي و نسبت سود و نقدينگي به چه نحو بوده است؟ به عبارتي در جهت مديريت موجوديهاي ارزي دو عامل ((به حداقل رساندن ريسك)) و به ((حداكثر رساندن بازدهي)) چگونه رعايت گرديده است؟
بطور خلاصه فرضيه هاي اين تحقيق عبارتست از اينكه:
بانكهاي ايراني از روشهاي سنجش ريسك، معيارهاي پايه، پيش بيني بازار، ابزارهاي مشتقه و تسهيلات لازم سخت افزاري و نرم افزاري براي انجام معاملات استفاده نمي كنند و در اين خصوص فاقد ساختار سازماني و آموزشي مناسب مي باشند.
در فصل 2 مباني نظري و ادبيات علمي گنجاده شده و به موضوعاتي از قبيل بازار ارز، انواع ريسكها، فعاليتهاي سه بازار تبديلات ارزي، پولي و سرمايه و ابزارهاي آنها، تكنيكهاي تحليل مديريت ريسك، نحوه تحليل روند بازار و معيارها و استانداردهاي رايج در مديريت ذخاير پرداخته شده است روش تحقيق اين پايان نامه عمدتاً توصيف و تشريح روشهاي كمي سنجش ريسك و تنوع سازي و درجه انطباق يا عدم انطباق روشهاي موجود با معيارهاي مطلوب است و در مقام مقايسه وضع موجود با شكل مطلوب و نحوه عمليات ارزي بانكهاي بيست كشور جهان با نحوه انجام كار در بانكهاي ايراني مقايسه شده است.
در فصل 4 تلاش شده كه با بررسي عملكرد بخش مديريت ارزي و معاملات ارزي بانك ملي ايران در يك دوره 5 ساله، عملكرد يك بانك تجاري مورد بررسي قرار گيرد و دلايل موفقيت يا عدم موفقيت آن مورد توجه قرار گيرد.
در انتها با بررسي مشكلات ساختاري، مديريتي، تداركاتي و عملياتي در بخش ارزي بانك ملي ايران، انحرافات و كمبودها تحليل شده و با توجه به اين نتيجه گيري نهايي كه بانك ملي خصوصيات يك بانك كارآمد در بخش ارزي را نداشته و نياز به اصلاحات عميق در بخش ارزي دارد، در اين راستا پيشنهادات مربوطه ارائه گرديده است. |
In 1973, following the collapse of the BERTTON WOODS system, the exchange rates started floating. In this case many countries were looking for some methods that not only preserved the value of their foreign exchange reserves, but also took advantage of the high profit potential existing in the foreign exchange (forex) markets.
The crucial question is that of the usual management methods and operational instruments used by the major banks of the world in said fields, which ones are used by the Iranian banks? And how efficient and successful have they been to cover the risks inherent in the forex markets and utilize profit potentials? Or it may be asked, in the management of their foreign exchange portfolio, how have the two factors VIZ, minimizing risk and maximizing profit have been taken into consideration?
In summary, the hypothesis of this research is:
The Iranian banks do not use the methods of measuring risk, determining benchmarks, forecasting market trends, derivatives and software and hardware facilities in conducting forex transactions and are not equipped with proper organizational and educational structures in this respect.
The second chapter includes applied and theoretical background and also literature review which cover related subjects.
Such as: forex markets, all kinds of risks, different operations and instruments in the forex markets, money markets and capital markets, analytical techniques for risk management, ways of forecasting the trend of the markets and in the end, benchmarks and the standards of reserve management.
The method of this research is mainly descriptive which describes the quantitative methods of measuring risk, diversification and degree of conformity or non-conformity of current methods used by the banking system, with the optimal standards. For comparison, the current situation is compared with the desirable or ideal standards and also the performance of 20 counties is compared with the performance of the Iranian banks.
In the fourth chapter, the performance of bank Melli Iran as a leading Iranian commercial bank, is critically discussed in the area of reserve management and forex operations, during the past 5 years.
Finally, considering the management, structure, and operational problems in the forex market department of bank Melli Iran, deviations and shortages have been analyzed. We thus come to the conclusion that bank Melli Iran has not had the wherewithal, the expertise and the proper organizational structure of an efficient bank in the forex market and needs considerable reforms. Some suggestions have been given for achieving a better performance in the future. |
علي ياسري |
دكترمهدي تقوي |
مهدي رشيدي |
24 تیر 1383 |
|