آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: حجت اله صراف پور
رشته تحصیلی: بانکداری
عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل عملکرد تجاری بانک و ریسک بازار
با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها
چکیده فارسی: انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید روبه¬رو است. بنابراین فعالیت بهینه بانک‌ها و استفاده موثر از امکانات در دسترس آن‌ها برای رسیدن به اهدافشان از جمله بهره¬برداری از سرمایه و تجهیزات آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی و وضع کلی کشور بسیار موثر است. تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سال‌های اخیر، بانک‌ها را بر آن داشته تا برای بقاء در بازار، با انجام فعالیت‌های مناسب، بتوانند از ریسک موجود در بازار برای بهبود عملکرد خود در بازارهای داخلی و خارجی استفاده نمایند. این تحقیق به تجزیه و تحلیل کارایی بانک‌ها و ریسک بازار با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد معیار کمکی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک‌های تجاری فعال در سیستم بانکی در مقطع زمانی سال1392می باشد. هم‌چنین از شاخص‌ ریسک بهره وشاخص ریسک ارز بعنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی ریسک بازار در این تحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اهداف تحقیق بوسیله‌ی نرم‌افزار لیندو انجام شده است و با توجه به فرم پوششی داده ها و بازده به مقیاس متغیر، نتایج این تحقیق گویای رسیدن به اهداف مطروحه می باشد.
چکیده انگلیسی: Mankind of all times have been having a common problem which is resource production constraints. So, banks optimized performance and effective use of what they have in order to achieve goals such as exploiting assets could be very effective on various economical activities and in general, on country’s economy.
In recent years, Threats and pressures caused by globalization and increasing number of non-bank Financial and credit Institutions made banks - in order to remain in market - to exploit the Market Risk for better performance in domestic and foreign market.
This research focuses on banks efficiency and Market Risk using data analysis envelopment model with SBM i.e. slack base measure approach.
Statistical population in this research are all active financial banks in banking systems in 1392.
In addition, we used Interest Rate Risk and currency risk measures as key factors to determine the Market Risk.
We analyzed research goals using LINDO software and results of this research show that we achieved aforementioned goals with respect to data envelopment form and efficiency with variable scale.
استاد راهنما: آقای دکتر محمد تقی تقوی فرد
استاد مشاور: آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی
استاد داور: آقاي مهندس حسن کوهی
تاریخ دفاع: 18 شهریور 1394